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Explore les critères de convergence pour les martingales, y compris la convergence presque certaine et le critère de Cauchy, conduisant au premier théorème de convergence de martingale.
Couvre le calcul stochastique, en se concentrant sur la formule d'Itô, les équations différentielles stochastiques, les propriétés martingales et le prix d'option.
Explore les théorèmes de martingales, de mouvement brownien, de submartingales, de surveillance des descentes et de convergence avec des exemples pratiques.
Explore le concept de martingales et leur relation avec le mouvement brownien à travers des marches aléatoires simples symétriques et discute des résultats positifs potentiels de la crise actuelle.
Explore la réponse linéaire à base de martingale, la diffusion complexe et la relation Nyquist dans les systèmes stochastiques avec perturbation dépendante du temps.
