Martingales et Brownian Motion

Cette séance de cours couvre les concepts de martingales et de mouvement brownien, en discutant de leurs propriétés et de leurs applications. L'instructeur commence par introduire la définition d'une sous-marine et sa relation avec les fonctions de croissance. La séance de cours se penche ensuite sur la surveillance des descentes et des théorèmes de convergence, fournissant des exemples pour illustrer les concepts. La présentation se termine par une explication détaillée de la variance et de son importance dans divers scénarios.