Séance de cours
Mémoire longue et ARCH: Séries chronologiques Math 342
Séances de cours associées (45)
Mémoire longue et ARCH: Séries chronologiques
Explore la mémoire longue dans les séries chronologiques et les modèles ARCH pour la volatilité financière.
Modèles de signaux paramétriques : Matlab Practice
Couvre les modèles de signaux paramétriques et les applications Matlab pratiques pour les chaînes de Markov et les processus AutoRegressive.
Séries chronologiques: prévisions et longue mémoire
Explore les prévisions dans l'analyse des séries chronologiques, les processus de mémoire longue et les modèles ARCH pour la modélisation de la volatilité.
Séries chronologiques financières : Faits stylisés et modélisation
Explore les faits stylisés et la modélisation des séries chronologiques financières, y compris les processus ARCH et GARCH.
Modèles de séries chronologiques : Processus autorégressifs
Explore les modèles de séries chronologiques, en mettant l'accent sur les processus autorégressifs, y compris le bruit blanc, AR(1) et MA(1), entre autres.
Séries chronologiques financières: modèles ARCH et GARCH
Couvre l'analyse de régression, la régression linéaire multivariée, l'analyse des composantes principales et les modèles de facteurs.
Séries chronologiques: Fondements et modèles
Couvre les principes fondamentaux de l'analyse des séries chronologiques, y compris les modèles, la stationnarité et les aspects pratiques.
Gestion quantitative des risques : modélisation de la volatilité
Couvre la modélisation de la volatilité dans la gestion quantitative des risques, y compris l'ARMA, l'ARCH, les modèles GARCH et la prévision.
Séries chronologiques financières : Faits et modèles stylisés
Examine les séries chronologiques financières, y compris les processus ARMA et GARCH, en mettant l'accent sur l'estimation des risques.
Fondements du traitement des signaux
Explore les fondamentaux du traitement des signaux, y compris les signaux de temps discrets, la factorisation spectrale et les processus stochastiques.