Séance de cours
Cette séance de cours couvre le concept de longue mémoire dans les séries chronologiques, où la covariance se désintègre polynomialement, et les modèles ARCH utilisés dans les séries chronologiques financières pour modéliser les grappes de volatilité. La mémoire longue est liée à des processus autosimilaires, tandis que les modèles ARCH capturent les changements dans la volatilité. La séance de cours se penche sur les définitions mathématiques, les propriétés et les méthodes d'estimation des modèles de mémoire longue et ARCH.