Séance de cours
Modèles de marché financier : arbitrage et exhaustivité
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Théorie du portefeuille : Stratégie de parité des risques
Explore la théorie du portefeuille en mettant l'accent sur la stratégie de parité des risques, en discutant de l'allocation d'actifs proportionnelle à l'inverse de la volatilité et en comparant différents portefeuilles diversifiés.
Le modèle Black-Scholes-Merton
Couvre le modèle Black-Scholes-Merton, la dynamique, les stratégies d'autofinancement et le PDE.
Détermination des prix de l'État d'équilibre
Explique la détermination des prix de l'état d'équilibre dans la tarification des actifs par le biais de la compensation du marché de la consommation et des contraintes budgétaires.
Options en finance d'entreprise
Présente les principes des options en finance d'entreprise, couvrant les marchés, la terminologie, l'évaluation et les modèles de tarification.
Delta Hedging et les Grecs
Explore le modèle Black-Scholes-Merton, les Grecs, la couverture dynamique et l'exposition de l'ingénierie dans la tarification des dérivés.
Les modèles factoriels dans la finance
Explore les modèles factoriels en finance, couvrant les portefeuilles de moyenne variance, les anomalies de taille et de valeur et les stratégies de momentum.
Prix des actifs: Théorèmes fondamentaux
Couvre les théories fondamentales de la tarification des actifs, y compris l'EMM, les stratégies d'autofinancement, la tarification sans risque et l'exhaustivité des marchés.
Introduction aux dérivés
Présente l'histoire et les concepts des produits dérivés, y compris les contrats à terme, les options et leur utilisation dans la couverture et la spéculation.
Tarification des actifs: Théorie et applications
Les séries couvrent les théories de la tarification des actifs, l'optimisation des variations moyennes, les prix de l'État et les mesures sans risque.
Introduction aux dérivés
Introduit des produits dérivés, de la couverture, de la spéculation et des gains d'ingénierie par le biais du trading et de la tarification.