Explore l'effet de levier dans le financement, montrant comment emprunter de l'argent peut grossir les rendements et l'importance d'envisager différents taux d'intérêt dans l'analyse de levier.
Couvre l'étalonnage des modèles de taux d'intérêt à l'aide d'un modèle à deux facteurs Gaussian HJM et le calcul de la capsule noire et Bachelier vegas.
Présente l'histoire et les concepts des produits dérivés, y compris les contrats à terme, les options et leur utilisation dans la couverture et la spéculation.
Explore les obligations à coupon fixe, les billets à taux variable, les swaps de taux d'intérêt, les modèles de tarification et les structures du marché.