Se penche sur le modèle de tarification des immobilisations, le portefeuille de marché, la ligne de marché de la sécurité, lestimation des bêtas et le risque de liquidité.
Explore les principes fondamentaux de la gestion de portefeuille, y compris le financement durable, le risque et le rendement, et la frontière efficace.
Couvre les compromis en matière de risque et de rendement dans les portefeuilles, les avantages de la diversification et la frontière efficace avec de multiples actifs.
Explore la théorie du portefeuille en mettant l'accent sur la stratégie de parité des risques, en discutant de l'allocation d'actifs proportionnelle à l'inverse de la volatilité et en comparant différents portefeuilles diversifiés.
Explique la détermination des prix de l'état d'équilibre dans la tarification des actifs par le biais de la compensation du marché de la consommation et des contraintes budgétaires.
