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Séance de cours
Procédés quadriratiques articulaires
Description
Cette séance de cours couvre le concept de processus quadriatiques conjoints, où deux martingales locales continues M et N sont données. Il explique le processus de variation, les propriétés et la propriété martingale. La séance de cours traite également de l'Ito lemma, des martingales locales et du processus de variation quadratique.
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