Interprétation probabiliste : Probabilité maximale

Cette séance de cours explore une voie alternative au problème des moindres carrés en partant d'une perspective probabiliste, fournissant une deuxième interprétation du problème. Elle se retrouve dans la distribution gaussienne, l'indépendance et la densité des variables aléatoires. Le concept de vecteur aléatoire gaussien avec moyenne et covariance est discuté, ainsi que la définition d'une variable aléatoire gaussienne. La séance de cours couvre également le concept d'estimation de la probabilité maximale, les techniques de régularisation comme Ridge Regression et Lasso, et l'importance de la simplicité dans la conception des modèles. Les conséquences d'un surajustement et d'un sous-ajustement sont expliquées par des exemples et l'utilisation de différentes normes pour la régularisation.