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Explore les concepts de base du mouvement brownien, des molécules aux cellules, y compris son histoire, son hypothèse contre sa description, la solution de Langevin et les méthodes de mesure du mouvement brownien.
Explore les temps d'arrêt dans les martingales et le mouvement brownien, en discutant des propriétés de convergence et de la forte propriété de Markov.
Explore la dimension Hausdorff et son application au mouvement brownien, en soulignant l'importance de comprendre les dimensions définies dans les processus stochastiques.
Explore le concept de martingales et leur relation avec le mouvement brownien à travers des marches aléatoires simples symétriques et discute des résultats positifs potentiels de la crise actuelle.
Explore la modélisation générative basée sur les scores au moyen d'équations différentielles stochastiques, en mettant l'accent sur les modèles probabilistes d'appariement des scores et de diffusion.
Couvre Mod.7 sur les chaînes Markov en continu, en mettant l'accent sur les chaînes réversibles et leurs applications dans les systèmes de communication.
