Séance de cours
Martingales et le mouvement brownien: construction et propriétés
Séances de cours associées (32)
Girsanov: Martingales et le mouvement brownien
Explore les martingales, le mouvement brownien et mesure les transformations dans la théorie des probabilités.
Martingales et Brownian Motion: Trois Théorèmes d'arrêt
Explore trois théorèmes d'arrêt dans martingales et Brownian motion.
Principe d'entropie maximale : Équations différentielles stochastiques
Explore l'application du hasard dans les modèles physiques, en mettant l'accent sur le mouvement brownien et la diffusion.
Martingales et Brownian Motion
Discute de la construction de variables aléatoires similaires au mouvement brownien et de leurs implications.
Introduction à la science des données
Présente les sujets de la science des données, les méthodes d'évaluation et l'organisation des cours pour le semestre.
Processus stochastiques : Marche au hasard symétrique
Couvre les propriétés de la marche symétrique aléatoire dans les processus stochastiques.
Roulette avec courbes et surfaces
Explore la construction d'une roulette, les distributions de probabilité sur les courbes et les propriétés des modèles de surface aléatoires, y compris les processus révolutionnaires d'évolution de Schramm-Loewner.
Martingales et mouvement brownien : mouvement brownien réfléchi et absorbé
Explore les transformations de mouvement browniennes réfléchies et absorbées et les propriétés de Markov.
Levy Vols & Brownian MotionMOOC: Advanced statistical physics
Explore Levy Flights et Brownian Motion, en mettant l'accent sur les distributions de probabilités et les divergences dans le temps de décalage.
Processus stochastiques : Mouvement brownien
Explore le mouvement brownien, les équations de Langevin et les processus stochastiques en physique.