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Équations différentielles stochastiques
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Fourier Transform et densités spectrales
Couvre la transformation de Fourier, les densités spectrales, le théorème Wiener-Khinchin et les processus stochastiques.
Calcul stochastique : la formule de l'Itô
Couvre le calcul stochastique, en se concentrant sur la formule d'Itô, les équations différentielles stochastiques, les propriétés martingales et le prix d'option.
Processus stochastiques : Mouvement brownien
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Principe d'entropie maximale : Équations différentielles stochastiques
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Calcul stochastique : modèles de taux d'intérêt
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Calculus stochastique: Integrals et processus
Explore le calcul stochastique, mettant l'accent sur les intégrales, les processus, les martingales et le mouvement brownien.
Calcul stochastique: Mouvement brownien
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Forme du bruit blanc de l'équation langevine
Couvre la forme de bruit blanc de l'équation Langevin et de ses applications.
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Explore la construction du mouvement brownien avec des trajectoires continues et la dimension de son zéro.
Calcul stochastique: Séance de cours 1
Couvre l'essentiel des probabilités, des algèbres et des probabilités conditionnelles, y compris les processus d'o-algèbre et de Poisson de Borel.