Séance de cours
Martingales et intégration stochastique
Description
Cette séance de cours couvre le concept de martingales, l'intégration stochastique et les processus de localisation utilisant les temps d'arrêt. Il explique les conditions pour qu'une martingale soit limitée, intégrable et positive, ainsi que les propriétés des martingales locales. La séance de cours traite également de la convergence des martingales et de la relation entre les martingales et les temps d'arrêt.
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