Concept
Risk measure
Séances de cours associées (30)
Risque global : Mesures de risque cohérentes
Examine l'importance des risques globaux et des mesures cohérentes des risques, y compris leur interprétation et leurs implications.
Mesures des risques et répartitions multivariées
Couvre les mesures des risques, le calcul de VaR, ES, les contre-essais et les distributions multivariées pour l'évaluation des risques de portefeuille.
Gestion des risques : méthodes quantitatives
Explore les concepts de gestion des risques, y compris VaR, ES, et les méthodes de mesure.
Mesures de risque cohérentes: Approche spectrale
Explore les mesures de risque cohérentes et l'approche spectrale de l'aversion du risque, couvrant VaR, ES, la subadditivité, la convexité et la création de nouvelles mesures de risque.
Gestion quantitative des risques : modélisation de la volatilité
Couvre la modélisation de la volatilité dans la gestion quantitative des risques, y compris l'ARMA, l'ARCH, les modèles GARCH et la prévision.
Gestion quantitative des risques : modélisation de la volatilité
Couvre la modélisation de la volatilité dans la gestion des risques, y compris l'ARMA, l'ARCH, les modèles GARCH, la représentation causale et la prévision.
Dérivés de crédit: prix et mesures des risques
Couvre les défis liés au risque de crédit et à la tarification des produits dérivés de crédit.
Gestion quantitative des risques : mesures des risques
Couvre les mesures de risque utilisées pour déterminer le capital à risque et l'adéquation du capital.
Ingénierie de la résilience : gestion des risques et des systèmes de construction
Couvre l'ingénierie de la résilience, l'anticipation des risques, les grilles d'analyse, les régimes de gestion, les risques émergents et l'analyse SWOT dans la gestion des risques.
Gestion quantitative des risques : mesures des risques
Couvre les mesures de risque utilisées pour déterminer le capital-risque et les primes d'assurance.