Concept

Processus de Wiener

Résumé
En mathématiques, le processus de Wiener est un processus stochastique à temps continu nommé ainsi en l'honneur de Norbert Wiener. Il permet de modéliser le mouvement brownien. C'est l'un des processus de Lévy les mieux connus. Il est souvent utilisé en mathématique appliquée, en économie et en physique. Formalisme mathématique Le processus de Wiener est défini comme un mouvement brownien standard monodimensionnel, démarrant à l'origine, et à valeurs réelles. Concrètement, cela se traduit de la manière suivante : On dit qu'une famille de variables aléatoires à valeurs réelles (W_t)_{t\in\mathbb{R}^+} est un processus de Wiener si :

\forall t_0 < t_1 < \dots < t_n, W_{t_0}, W_{t_1} - W_{t_0}, \dots, W_{t_{n-1}} - W_{t_n} sont des variables aléatoires indépendantes.

\forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), \forall s, t \in \mathbb{R}^+, \mathbb{P}({W_{s + t} - W_s \in A}) = \int_A \dfrac{1}{\sqrt{2 \pi t}}\exp\left(-\dfrac{x^2}{t}\right

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