Concept

Méthode des variables instrumentales

Résumé
En statistique et en économétrie, la méthode des variables instrumentales est une méthode permettant d'identifier et d'estimer des relations causales entre des variables. Cette méthode est très souvent utilisée en économétrie. Modèle de régression linéaire à variables instrumentales Le modèle de régression linéaire simple fait l'hypothèse que les variables explicatives sont statistiquement indépendantes du terme d'erreur. Par exemple, si on pose le modèle :y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i avec x{{ind|i}} la variable explicative et u{{ind|i}} le terme d'erreur, on suppose généralement que x{{ind|i}} est exogène, c'est-à-dire que \mathbb{E} (u_i | x_i) = 0. Lorsque l'hypothèse d'exogénéité n'est pas vérifiée, les estimateurs standards de β comme l'estimateur des moindres carrés ordinaires sont biaisés et le coefficient β ne peut pas être interprété comme l'effet causal de x sur
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