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Explore les modèles factoriels en finance, couvrant les portefeuilles de moyenne variance, les anomalies de taille et de valeur et les stratégies de momentum.
Couvre l'hypothèse des marchés efficaces, l'efficacité du marché, la testabilité, les implications sur les prix de la sécurité et les preuves de manipulation du marché.
Explore les états asymptotiques, la matrice S et les opérateurs de la théorie quantique des champs, en mettant l'accent sur le rôle des symétries discrètes et des ensembles complets d'états.
Fournit une analyse approfondie de l'investissement factoriel, y compris les actions de valeur et de croissance, les petites et grandes actions et l'anomalie de momentum.
