Concept
Ratio estimator
Séances de cours associées (19)
Estimation de la distribution
Explore les méthodes d'estimation de la distribution, les fonctions de remise en forme et l'importance de choisir le bon estimateur pour obtenir des résultats précis.
Principes de base de l'estimation ponctuelle
Explore la méthode des moments, le compromis biais-variance, la cohérence, le principe de plug-in et le principe de vraisemblance dans lestimation de point.
Importance Échantillonnage : changement de variable
Explore l'échantillonnage d'importance à travers un changement de variable pour accélérer les calculs de Monte Carlo et discute de l'impact sur les estimations stochastiques et l'échelle de variance.
Estimation : Estimateur linéaire
Explore l'estimation linéaire, les critères optimaux et le principe d'orthogonalité pour de bons choix en matière d'estimation.
Distribution normale multivariée
Couvre la distribution normale multivariée, la fonction génératrice de moments et les combinatoires.
Signaux harmoniques et estimation du spectre
Explore les signaux harmoniques, l'estimation du spectre et les méthodes d'analyse des signaux à l'aide des outils MATLAB.
Simulation numérique des SDE : Monte Carlo et contrôle optimal
Couvre les méthodes Monte Carlo, la réduction de la variance et le contrôle optimal stochastique, explorant les techniques de simulation, l'efficacité et la dynamique d'investissement.
Probabilité maximale : estimation et inférence
Introduit une estimation de la probabilité maximale en discutant de ses propriétés et de ses applications dans l'analyse statistique.
Filtre Kalman: Séries chronologiques
Couvre la modélisation structurelle, les modèles d'espace d'état, et le filtre Kalman dans l'analyse des séries temporelles.
Tests de rapport de vraisemblance: optimisation et extensions
Couvre les tests de ratio de vraisemblance, leur optimalité et les extensions dans les tests d'hypothèses, y compris le théorème de Wilks et la relation avec les intervalles de confiance.