Mesure aléatoireEn théorie des probabilités, une mesure aléatoire est une détermination de mesure d'un élément aléatoire. Soit X un espace métrique séparable complet et la tribu de son ensemble de Borel. Une mesure de Borel μ sur X est finie si μ (A) < ∞ pour chaque ensemble A borélien limité. Soit l'espace de toutes les mesures finies sur . Soit un espace probabilisé. Alors, une mesure aléatoire des cartes de cet espace de probabilité à l'espace mesurable .
Processus de LévyEn théorie des probabilités, un processus de Lévy, nommé d'après le mathématicien français Paul Lévy, est un processus stochastique en temps continu, continu à droite limité à gauche (càdlàg), partant de 0, dont les accroissements sont stationnaires et indépendants (cette notion est expliquée ci-dessous). Les exemples les plus connus sont le processus de Wiener et le processus de Poisson.
Processus de Poisson composéUn processus de Poisson composé, nommé d'après le mathématicien français Siméon Denis Poisson, est un processus stochastique en temps continu à droite limité à gauche (Càdlàg). C'est en particulier un processus de Lévy. Un processus de Poisson composé est un processus aléatoire indexé par le temps qui s’écrit où est un processus de Poisson et est une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées et indépendantes de . Comme tout processus de Lévy, le processus de Poisson composé est à accroissements indépendants et à accroissements stationnaires.
Renewal theoryRenewal theory is the branch of probability theory that generalizes the Poisson process for arbitrary holding times. Instead of exponentially distributed holding times, a renewal process may have any independent and identically distributed (IID) holding times that have finite mean. A renewal-reward process additionally has a random sequence of rewards incurred at each holding time, which are IID but need not be independent of the holding times. A renewal process has asymptotic properties analogous to the strong law of large numbers and central limit theorem.
Processus ponctuelEn probabilité et statistique, un processus ponctuel est un type particulier de processus stochastique pour lequel une réalisation est un ensemble de points isolés du temps et/ou de l'espace. Par exemple, la position des arbres dans une forêt peut être modélisée comme la réalisation d'un processus ponctuel. Les processus ponctuels sont des objets très étudiés en probabilité et en statistique pour représenter et analyser des données spatialisées qui interviennent dans une multitude de domaines telle que l'écologie, l'astronomie, l'épidémiologie, la géographie, la sismologie, les télécommunications, la science des matériaux et beaucoup d'autres.
Stochastic geometryIn mathematics, stochastic geometry is the study of random spatial patterns. At the heart of the subject lies the study of random point patterns. This leads to the theory of spatial point processes, hence notions of Palm conditioning, which extend to the more abstract setting of random measures. There are various models for point processes, typically based on but going beyond the classic homogeneous Poisson point process (the basic model for complete spatial randomness) to find expressive models which allow effective statistical methods.
Loi de PoissonEn théorie des probabilités et en statistiques, la loi de Poisson est une loi de probabilité discrète qui décrit le comportement du nombre d'événements se produisant dans un intervalle de temps fixé, si ces événements se produisent avec une fréquence moyenne ou espérance connue, et indépendamment du temps écoulé depuis l'événement précédent. gauche|vignette|Chewing gums sur un trottoir. Le nombre de chewing gums sur un pavé est approximativement distribué selon une loi de Poisson.
Campbell's theorem (probability)In probability theory and statistics, Campbell's theorem or the Campbell–Hardy theorem is either a particular equation or set of results relating to the expectation of a function summed over a point process to an integral involving the mean measure of the point process, which allows for the calculation of expected value and variance of the random sum. One version of the theorem, also known as Campbell's formula, entails an integral equation for the aforementioned sum over a general point process, and not necessarily a Poisson point process.
Continuum percolation theoryIn mathematics and probability theory, continuum percolation theory is a branch of mathematics that extends discrete percolation theory to continuous space (often Euclidean space Rn). More specifically, the underlying points of discrete percolation form types of lattices whereas the underlying points of continuum percolation are often randomly positioned in some continuous space and form a type of point process. For each point, a random shape is frequently placed on it and the shapes overlap each with other to form clumps or components.
Moment measureIn probability and statistics, a moment measure is a mathematical quantity, function or, more precisely, measure that is defined in relation to mathematical objects known as point processes, which are types of stochastic processes often used as mathematical models of physical phenomena representable as randomly positioned points in time, space or both. Moment measures generalize the idea of (raw) moments of random variables, hence arise often in the study of point processes and related fields.
