Concept

Tau de Kendall

Résumé
En statistique, le tau de Kendall (ou \tau de Kendall) est une statistique qui mesure l'association entre deux variables. Plus spécifiquement, le tau de Kendall mesure la corrélation de rang entre deux variables. Elle est nommée ainsi en hommage à Maurice Kendall qui en a développé l'idée dans un article de 1938 bien que Gustav Fechner ait proposé une idée similaire appliquée aux séries temporelles dès 1897. Définition Soit (x_1,y_1), (x_2,y_2), \dots, (x_n,y_n) un ensemble d'observations des variables jointes X et Y tel que les valeurs des (x_i) et (y_i) sont uniques. Les paires d'observations (x_i,y_i) et (x_j,y_j) sont dites concordantes si x_iy_j. Elles sont dites discordantes si x_iy_j ou si x_i>x_j et y_i
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