Séance de cours
Utilité prévue et aversion des risques
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Tarification des actifs: Fonctions des services publics et gestion des risques
Explore les fonctions d'utilité et la gestion des risques dans la tarification des actifs en situation d'incertitude.
Utilité attendue et Aversion au risque: fondements théoriques
Explore l'utilité attendue, l'aversion au risque, les primes d'assurance et le choix du portefeuille dans la tarification des actifs.
Tarification des actifs: Mesure des risques et des prix de l'État
Couvre les mesures neutres en matière de risque, les prix de l'État, les fonctions d'utilité et l'aversion du risque dans la tarification des actifs.
Enveloppe quantique
Déplacez-vous dans l'enchevêtrement quantique, explorant l'état, l'évolution et la mesure des particules enchevêtrées.
Stratégie de pari optimale
Explore la stratégie de pari optimale dans un problème de jeu de programmation dynamique, en mettant l'accent sur l'impact des préférences de risque.
Pareto Efficience et protection sociale
Explore l'efficacité Pareto, le bien-être social et l'optimisation des prix des actifs sur des marchés complets et incomplets.
Tarification des actifs: Séance de cours de doctorat
Explore les modèles de tarification des actifs, les actifs sans risque, le choix du portefeuille et les facteurs de rabais stochastiques dans les cours de doctorat.
Théorie de la tarification des actifs: Aversion au risque et fonctions utilitaires
Explore l'aversion au risque, les fonctions utilitaires et la théorie de la tarification des actifs, y compris les modèles classiques et la fonction utilitaire Kreps-Porteus-Epstein-Zin.
L'holographie en Gravité Classique
Couvre le concept d'holographie en gravité classique et sa relation avec la théorie des cordes.
Modèles stochastiques: Absorber les chaînes Markov Exemples
Couvre des exemples d'absorption des chaînes Markov dans un temps discret.