Séance de cours

Séries chronologiques: Filtrage linéaire et estimation spectrale

Séances de cours associées (58)
Modèles de signaux paramétriques : Matlab Practice
Couvre les modèles de signaux paramétriques et les applications Matlab pratiques pour les chaînes de Markov et les processus AutoRegressive.
Fondements du traitement des signaux
Explore les fondamentaux du traitement des signaux, y compris les signaux de temps discrets, la factorisation spectrale et les processus stochastiques.
Séries chronologiques financières: modèles ARCH et GARCH
Couvre l'analyse de régression, la régression linéaire multivariée, l'analyse des composantes principales et les modèles de facteurs.
Séries chronologiques financières : Faits stylisés et modélisation
Explore les faits stylisés et la modélisation des séries chronologiques financières, y compris les processus ARCH et GARCH.
Séries chronologiques: Représentation et modélisation
Couvre les propriétés stochastiques des séries temporelles, de la stationnarité, de l'autocovariance, des processus stochastiques spéciaux, de la densité spectrale, des filtres numériques, des techniques d'estimation, du contrôle des modèles, de la prévision et des modèles avancés.
Processus intégrés et saisonniers : séries chronologiques
Explore l'estimation paramétrique, les processus intégrés, la modélisation saisonnière et la construction de modèles ARIMA dans l'analyse des séries chronologiques.
Estimation linéaire et prévision : modèles et méthodes
Explore l'estimation linéaire et la prédiction dans les modèles paramétriques AR, en se concentrant sur les équations Yule Walker et le filtre Wiener.
Séries chronologiques: Estimation paramétrique
Couvre l'estimation paramétrique, la modélisation saisonnière, les méthodes Box-Jenkins, les calculs de variance et les mesures de dépendance dans l'analyse des séries chronologiques.
Modèles de séries chronologiques : Processus autorégressifs
Explore les modèles de séries chronologiques, en mettant l'accent sur les processus autorégressifs, y compris le bruit blanc, AR(1) et MA(1), entre autres.
Séries chronologiques: Modélisation structurelle et filtre Kalman
Couvre la modélisation structurale, le filtre Kalman, la stationnarité, les méthodes d'estimation, la prévision et les modèles ARCH dans les séries chronologiques.

Graph Chatbot

Chattez avec Graph Search

Posez n’importe quelle question sur les cours, conférences, exercices, recherches, actualités, etc. de l’EPFL ou essayez les exemples de questions ci-dessous.

AVERTISSEMENT : Le chatbot Graph n'est pas programmé pour fournir des réponses explicites ou catégoriques à vos questions. Il transforme plutôt vos questions en demandes API qui sont distribuées aux différents services informatiques officiellement administrés par l'EPFL. Son but est uniquement de collecter et de recommander des références pertinentes à des contenus que vous pouvez explorer pour vous aider à répondre à vos questions.