Se penche sur le modèle de tarification des immobilisations, le portefeuille de marché, la ligne de marché de la sécurité, lestimation des bêtas et le risque de liquidité.
Explore le modèle de tarification des immobilisations et la théorie du compromis risque-rendement en économie financière, en se concentrant sur les primes de risque et les portefeuilles efficaces.
Couvre le modèle de tarification des immobilisations, lestimation des bêtas, les preuves empiriques sur les rendements par rapport à la bêta, les contraintes de vente courte et le choix optimal du portefeuille.
Explore les principes fondamentaux de la gestion de portefeuille, y compris le financement durable, le risque et le rendement, et la frontière efficace.
Explore la sélection dynamique des portefeuilles, les fonctions d'utilité logarithmique, l'aversion au risque et les problèmes de contrôle optimaux sur les marchés financiers.
