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Explore les applications des modèles de Markov en finance, en se concentrant sur la tarification des produits dérivés et la neutralisation des risques.
Explore l'histoire numérique et l'analyse de la presse, en mettant l'accent sur l'impact des outils numériques sur la diffusion des connaissances et la recherche historique.
Plonge dans la volatilité implicite, la volatilité historique, les implications de la tarification des options et divers modèles de volatilité dans l'innovation financière.
Examine le lien entre les taux de change et les rendements des actifs, y compris les taux nominaux et réels, le taux de change d'équilibre et les options FX.
Introduit les bases de la géométrie différentielle pour les courbes et les surfaces paramétriques, la courbure de couverture, les vecteurs tangents et l'optimisation des surfaces.
Explore des modèles de marché financier sans arbitrage et complets, des probabilités neutres sur le plan du risque, des prix structurés des billets et des options de couverture.
