Séance de cours
Cette séance de cours se concentre sur l'estimation de l'optimisme pour les prédicteurs appris via des modèles statistiques utilisant le principe du maximum de vraisemblance. Il couvre la dérivation du critère d'information de Takeuchi, qui conduit au critère d'information d'Akaike comme cas particulier. L'application de l'AIC à la régression linéaire est démontrée, ainsi que la présentation de l'AICc pour les cas avec de grandes p.