Séance de cours
Investissements : Sélection de portefeuilles et tarification des actifs
Séances de cours associées (112)
Mesures des risques et répartitions multivariées
Couvre les mesures des risques, le calcul de VaR, ES, les contre-essais et les distributions multivariées pour l'évaluation des risques de portefeuille.
Programmation dynamique : Optimisation de portefeuille
Explore la programmation dynamique pour optimiser les choix de portefeuille et la théorie de la tarification des actifs.
Théorie de la tarification des actifs: analyse de la variance moyenne
Explore l'analyse de la variance moyenne, le CAPM, l'aversion au risque et le ratio Sharpe dans la tarification des actifs.
Modèle de tarification des immobilisations : théorie et applications
Explore le modèle de tarification des immobilisations, couvrant le compromis risque-rendement, la LMS, lestimation bêta et les applications dans la finance.
Cadre de tarification des actifs
Explore la tarification des actifs, les solutions de puzzle de primes d'actions, les prix des actions, les dividendes, l'ACEP et les structures de taux d'intérêt.
Gestion des risques : méthodes quantitatives
Explore les concepts de gestion des risques, y compris VaR, ES, et les méthodes de mesure.
Activisme actionnarial
Explore la montée en puissance de l’activisme des actionnaires, son impact sur les performances du marché et les défis auxquels sont confrontés les arbitres pour corriger les erreurs d’évaluation.
Investissements en devises et en matières premières
Explore les investissements en devises et en matières premières, les effets de la politique monétaire et les corrélations obligations-actions.
Mesures des risques: VaR et ES
Explore la valeur au risque et le manque à gagner prévu comme principales mesures du risque dans la gestion du risque financier.
Modèle de tarification des immobilisations : théorie et applications
Explore le modèle de tarification des immobilisations, lestimation des bêtas, lévaluation des performances et les preuves empiriques.