Explore les lois sur l'échelle des voyages humains, la dispersion des billets de banque, les promenades aléatoires, les vols Levy et les applications de refroidissement au laser.
Couvre les équations différentielles stochastiques, l'accroissement Wiener, le lemma d'Ito, et l'intégration du bruit blanc dans la modélisation financière.
Couvre la théorie du mouvement brownien, de la diffusion et des promenades aléatoires, en mettant l'accent sur la théorie d'Einstein pour le mouvement unidimensionnel.
Explore les théorèmes de martingales, de mouvement brownien, de submartingales, de surveillance des descentes et de convergence avec des exemples pratiques.