Explore les obligations à coupon fixe, les billets à taux variable, les swaps de taux d'intérêt, les modèles de tarification et les structures du marché.
Explore le botstraping pour construire la structure à terme des échéances courtes à longues en utilisant les données du marché sur LIBOR, les contrats à terme et les swaps.
Couvre l'étalonnage des modèles de taux d'intérêt à l'aide d'un modèle à deux facteurs Gaussian HJM et le calcul de la capsule noire et Bachelier vegas.
Examine les méthodes exactes d'estimation de la structure des termes dans les modèles de taux d'intérêt, en soulignant l'importance de choisir la bonne courbe d'actualisation.
