Explore les modèles factoriels en finance, couvrant les portefeuilles de moyenne variance, les anomalies de taille et de valeur et les stratégies de momentum.
Couvre l'hypothèse des marchés efficaces, l'efficacité du marché, la testabilité, les implications sur les prix de la sécurité et les preuves de manipulation du marché.
Couvre l'efficacité du marché, les anomalies, l'EMH, la finance comportementale et la construction de portefeuille en fonction de facteurs de taille et de valeur.
Explore l'hypothèse des marchés efficients dans la finance, en discutant de ses implications, de ses formes, de sa testabilité et des défis du monde réel.
Fournit une analyse approfondie de l'investissement factoriel, y compris les actions de valeur et de croissance, les petites et grandes actions et l'anomalie de momentum.
