Concept
Vasicek model
Séances de cours associées (11)
Évaluation neutre du risque : Titres négociés
Explore l'évaluation neutre du risque pour les titres négociés, les dérivés, la couverture, la tarification des obligations et les contrats à terme sur les marchés financiers.
Applications : Modèles et prix Markov
Explore les applications des modèles de Markov en finance, en se concentrant sur la tarification des produits dérivés et la neutralisation des risques.
Stratégies de trading : Mesurer la dynamique du marché
Explore les stratégies de trading en finance mathématique, en testant les modèles scientifiques et les défis des marchés non stationnaires.
Tarification des actifs: Séance de cours de doctorat
Explore les modèles de tarification des actifs, les actifs sans risque, le choix du portefeuille et les facteurs de rabais stochastiques dans les cours de doctorat.
Tarification des actifs : tarification Dynamic Arbitrage et formule Black-Scholes
Explore les théorèmes de tarification des actifs et la dérivation de la formule Black-Scholes dans des économies de temps discret.