Concept
Coefficient bêta
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Modèle de tarification des immobilisations
Se penche sur le modèle de tarification des immobilisations, le portefeuille de marché, la ligne de marché de la sécurité, lestimation des bêtas et le risque de liquidité.
Principes de la finance : portefeuilles efficaces et gestion des risques
Explore les portefeuilles efficaces, la gestion des risques et le modèle CAPM en finance.
Théorie du portefeuille à variation moyenne
Explore les portefeuilles à moyenne variance, les modèles factoriels et l'efficacité du marché dans la gestion des investissements.
Modèle de tarification des immobilisations : théorie et applications
Explore le modèle de tarification des immobilisations, couvrant le compromis risque-rendement, la LMS, lestimation bêta et les applications dans la finance.
Modèle de tarification des immobilisations : applications et implications
Explore les applications pratiques et les implications du modèle de tarification des immobilisations en finance, y compris lestimation des bêtas et le calcul des rendements attendus.
Les modèles factoriels dans la finance
Couvre les modèles factoriels, le choix du portefeuille, les anomalies et l’analyse de la performance des fonds communs de placement.
Modèles factoriels et CAPM
Couvre le modèle de tarification des immobilisations, lestimation des bêtas, les preuves empiriques sur les rendements par rapport à la bêta, les contraintes de vente courte et le choix optimal du portefeuille.
Principes de finance : CAPM et gestion de portefeuille
Explore le CAPM, les primes de risque, les portefeuilles efficaces et l'efficacité du marché.
Théorie du portefeuille : Stratégie de parité des risques
Explore la théorie du portefeuille en mettant l'accent sur la stratégie de parité des risques, en discutant de l'allocation d'actifs proportionnelle à l'inverse de la volatilité et en comparant différents portefeuilles diversifiés.
Portefeuille efficace : CAPM Application
Explore les portefeuilles efficaces et le modèle CAPM en finance, en analysant les risques, les rendements et les relations de marché.