Concept
Semimartingale
Séances de cours associées (34)
Théorème de la décomposition de Doob
Couvre le théorème de décomposition de Doob pour les sous-martingales et explore les propriétés des mouvements browniens, la variation quadratique et les martingales continues.
Théorème de Girsanov: Simulation numérique des SDE
Couvre le Théorème de Girsanov, mesures absolument continues, et simulation numérique des équations différentielles stochastiques (EDD) avec applications en finance.
La Martingale de Doob
Couvre le concept de martingale de Doob et ses propriétés, y compris l'intégrabilité et le théorème de convergence.
Girsanov: Martingales et le mouvement brownien
Explore les martingales, le mouvement brownien et mesure les transformations dans la théorie des probabilités.
Procédés quadriratiques articulaires
Couvre le concept de processus quadratiques conjoints et leurs propriétés.
Théorème de convergence de Martingale : preuve et résumé
Couvre la preuve et le résumé du théorème de convergence martingale, en se concentrant sur les conditions d'existence d'une variable aléatoire.
Intégration stochastique : premières étapes
Couvre l'intégration stochastique, le support de processus, les martingales et les variations dans les sous-martingales.
Sub- et Supermartingales: Théorie et applications
Explore les sous-martingales et les supermartingales, les temps d'arrêt et leurs applications dans les processus stochastiques.
Martingales: Martingales exonentielles
Explore les martingales, particulièrement exponentielles martingales et leurs propriétés sous différentes mesures de probabilité.
Théorèmes de convergence de Martingale
Explore la convergence des martingales dans des conditions spécifiques et prévoit des sujets à venir sur les théorèmes et les inégalités martingales.