Obligations de la Confédération : risque et rendement

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Modèles à taux court: Vasiček et CIR

Explore les modèles à taux court, y compris Vasiček et CIR, les prix des obligations d'affine et les modèles inhomogènes dans le temps.

Swaps de taux d'intérêt: Théorie et applications

Explore les swaps de taux d'intérêt, l'arbitrage, les courbes de rendement et les types d'hypothèques.

Évaluation neutre du risque : Titres négociés

Explore l'évaluation neutre du risque pour les titres négociés, les dérivés, la couverture, la tarification des obligations et les contrats à terme sur les marchés financiers.

Mesures futures : modèles de taux d'intérêt

Examine les mesures prospectives, le prix des options et le prix des options d'obligations dans les modèles de taux d'intérêt.

Conventions sur le marché: Conventions de la journée

Explique les conventions du marché pour les modèles de taux d'intérêt, y compris les conventions sur le nombre de jours et le prix des bons à coupon.

Cadre Heath-Jarrow-Morton : modèles de taux d'intérêt

Explore le cadre Heath-Jarrow-Morton pour les modèles de taux d'intérêt et discute de la dynamique des prix des obligations et d'un modèle de taux court Vasiček.

Taux d'intérêt et obligations

Explore les taux d'intérêt, les obligations, les courbes de rendement et les facteurs influençant les taux d'intérêt en réalité.

Obligations mondiales : Courbe de rendement et stratégies de portefeuille

Explore les marchés obligataires mondiaux, en analysant la dynamique de la courbe des taux, la valeur et les stratégies de momentum pour la gestion de portefeuille obligataire.

Swaptions: modèles de taux d'intérêt

Couvre les swaps, la monnaie, les obligations callables, les formules de prix et les volatilités implicites.

Comprendre les taux d’escompte : Implications de l’investissement public

Examine l’impact des taux d’actualisation sur les décisions d’investissement public et leurs implications pour les générations futures.