Théorie de la tarification des actifs: analyse de la variance moyenne
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Explore le compromis entre le risque et le rendement des portefeuilles, les avantages de la diversification et l'impact de la corrélation sur le risque du portefeuille.
Explore les principes fondamentaux de la gestion de portefeuille, y compris le financement durable, le risque et le rendement, et la frontière efficace.
Explore les modèles factoriels en finance, couvrant les portefeuilles de moyenne variance, les anomalies de taille et de valeur et les stratégies de momentum.
Couvre les compromis en matière de risque et de rendement dans les portefeuilles, les avantages de la diversification et la frontière efficace avec de multiples actifs.
Explore des modèles de marché financier sans arbitrage et complets, des probabilités neutres sur le plan du risque, des prix structurés des billets et des options de couverture.
Couvre le modèle de tarification des immobilisations, lestimation des bêtas, les preuves empiriques sur les rendements par rapport à la bêta, les contraintes de vente courte et le choix optimal du portefeuille.
