Ito Lemma Variantes

À propos
Confidentialité
Mentions légales

Graph Chatbot

Séances de cours associées (31)

Page 1 sur 4

Démonstration du Théorème de l'Unicité

Présente une preuve détaillée de l'unicité théorème pour les fonctions f et g.

Calcul stochastique : la formule de l'Itô

Couvre le calcul stochastique, en se concentrant sur la formule d'Itô, les équations différentielles stochastiques, les propriétés martingales et le prix d'option.

Espaces de distribution et d'interpolation

Explore les espaces de distribution et d'interpolation, en montrant leur importance dans l'analyse mathématique et les calculs impliqués.

Calcul stochastique: Mouvement brownien

Explore les processus stochastiques en continu, en mettant l'accent sur le mouvement brownien et les concepts connexes.

Théorème des résidus: Applications dans l'analyse complexe

Discute du théorème des résidus et de ses applications dans l'analyse complexe, y compris les calculs intégraux et les séries de Laurent.

Calcul stochastique : modèles de taux d'intérêt

Fournit un aperçu du calcul stochastique et de ses applications dans les modèles de taux d'intérêt et la modélisation financière.

Calculus stochastique: Integrals et processus

Explore le calcul stochastique, mettant l'accent sur les intégrales, les processus, les martingales et le mouvement brownien.

Formes harmoniques : théorème principal

Explore les formes harmoniques sur les surfaces de Riemann et l'unicité des solutions aux équations harmoniques.

Analyse avancée I: Inégalité de Cauchy-Schwarz

Explore l'inégalité de Cauchy-Schwarz dans les intégrales et les fonctions, offrant une compréhension complète de ses applications.

Équations différentielles stochastiques

Couvre les équations différentielles stochastiques, l'accroissement Wiener, le lemma d'Ito, et l'intégration du bruit blanc dans la modélisation financière.