Séance de cours
Méthode généralisée des moments (GMM)
Séances de cours associées (39)
Méthode généralisée des moments (GMM)
Introduit la méthode généralisée des moments (GMM) en économétrie, en se concentrant sur son application dans les modèles destimation des variables instrumentales et de tarification des actifs.
Variables instrumentales: Partie 1
Introduit des variables instrumentales pour résoudre les problèmes d'endogenèse, en utilisant des exemples pour illustrer les applications pratiques et les exigences d'essai.
Régression linéaire : Fondements
Couvre les bases de la régression linéaire, y compris l'OLS, l'hétéroskédasticité, l'autocorrélation, les variables instrumentales, l'estimation maximale de la probabilité, l'analyse des séries chronologiques et les conseils pratiques.
Variables instrumentales : intuition et estimation
Couvre les variables instrumentales, abordant les problèmes d'endogénéité dans l'analyse de régression à travers des techniques d'estimation et des exemples pratiques.
Régression linéaire : Fondements
Couvre les bases de la régression linéaire, des variables instrumentales, de l'hétéroscédasticité, de l'autocorrélation et de l'estimation du maximum de vraisemblance.
Modèles de facteurs : Variables latentes et tarification des actifs
Couvre les modèles de facteurs, y compris l'APC, la tarification des actifs, l'investissement de facteurs, le GMM et l'estimation Fama-McBeth.
Régression linéaire : Inférence moyenne-carré-erreur
Couvre le problème du MSE dans les modèles de régression linéaire, en mettant l'accent sur les méthodes optimales d'estimateur et de fusion des données.
Paradoxe bus rouge/bus bleu
Explore le paradoxe du bus rouge/bus bleu, les modèles de logit imbriqués et les modèles multivariés d'extrême valeur dans le transport.
Variables instrumentales: Traiter l'erreur de mesure et la causalité inverse
Explore comment les variables instrumentales corrigent les biais à partir des erreurs de mesure et de la causalité inverse dans les modèles de régression.
Hétéroskédasticité et autocorrélation
Explore l'hétéroscédasticité et l'autocorrélation en économétrie, couvrant les implications, les applications, les méthodes de test et les conséquences des tests d'hypothèses.