Explore les applications des modèles de Markov en finance, en se concentrant sur la tarification des produits dérivés et la neutralisation des risques.
Couvre l'efficacité de la variance moyenne, l'exhaustivité du marché et les pondérations optimales du portefeuille dans la tarification des actifs et l'optimisation du portefeuille.
Couvre le modèle de tarification des immobilisations, lestimation des bêtas, les preuves empiriques sur les rendements par rapport à la bêta, les contraintes de vente courte et le choix optimal du portefeuille.
Couvre le premier théorème de la tarification des actifs, des portefeuilles d'autofinancement, de la réplication, des équations de Kolmogorov et des stratégies de tarification.
Explore l'évaluation neutre du risque pour les produits dérivés européens, les EMM, les stratégies de négociation et les titres de marché en modélisation financière.
Explore les options de la finance d'entreprise, couvrant les représentations graphiques, la tarification des options, la parité appel-sortie, l'exercice précoce et l'estimation de la volatilité.
