Séance de cours
Prix et réplication binomiales
Séances de cours associées (39)
Le modèle Black-Scholes-Merton
Couvre le modèle Black-Scholes-Merton, la dynamique, les stratégies d'autofinancement et le PDE.
Options en finance d'entreprise
Présente les principes des options en finance d'entreprise, couvrant les marchés, la terminologie, l'évaluation et les modèles de tarification.
Modèles de marché financier : arbitrage et exhaustivité
Explore des modèles de marché financier sans arbitrage et complets, des probabilités neutres sur le plan du risque, des prix structurés des billets et des options de couverture.
Principes de finance: options en finance d'entreprise
Explore les options de la finance d'entreprise, couvrant les représentations graphiques, la tarification des options, la parité appel-sortie, l'exercice précoce et l'estimation de la volatilité.
Théorie du portefeuille : Stratégie de parité des risques
Explore la théorie du portefeuille en mettant l'accent sur la stratégie de parité des risques, en discutant de l'allocation d'actifs proportionnelle à l'inverse de la volatilité et en comparant différents portefeuilles diversifiés.
Delta Hedging et les Grecs
Explore le modèle Black-Scholes-Merton, les Grecs, la couverture dynamique et l'exposition de l'ingénierie dans la tarification des dérivés.
Le modèle binomial
Couvre le modèle binomial pour la tarification des actifs, y compris la tarification des options et la convergence avec le modèle Black-Scholes.
Modèle Black-Scholes-Merton
Couvre le modèle Black-Scholes-Merton, la dynamique des actions, la tarification des options et les stratégies de réplication.
Applications : Modèles et prix Markov
Explore les applications des modèles de Markov en finance, en se concentrant sur la tarification des produits dérivés et la neutralisation des risques.
Innovation financière : volatilité implicite
Plonge dans la volatilité implicite, la volatilité historique, les implications de la tarification des options et divers modèles de volatilité dans l'innovation financière.