Théorème d'arrêt facultatif: preuve et applications

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Couvre la preuve et le résumé du théorème de convergence martingale, en se concentrant sur les conditions d'existence d'une variable aléatoire.

Explore la preuve du théorème de convergence de martingale et le concept de temps d'arrêt dans les martingales intégrables carrées.

Couvre la preuve du théorème de convergence martingale et de la convergence de la séquence martingale presque sûrement.

Couvre les propriétés de base de l'attente conditionnelle et l'inégalité de Jensen dans la théorie des probabilités.

Explore le théorème optionnel d'arrêt pour martingales et les temps de pas, en mettant l'accent sur ses applications et implications.

Explore les sous-martingales et les supermartingales, les temps d'arrêt et leurs applications dans les processus stochastiques.

Couvre l'attente conditionnelle, le théorème de Fubini, et leurs applications dans la théorie des probabilités.

Explore les temps d'arrêt, le théorème d'arrêt optionnel, les variables aléatoires mesurables F et les martingales.

Couvre le principe de réflexion et l'écriture martingale en simples promenades symétriques au hasard.

Explore le transport optimal dans les équations de chaleur et les espaces métriques.