Modèles de marché financier : arbitrage et exhaustivité
Graph Chatbot
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AVERTISSEMENT : Le chatbot Graph n'est pas programmé pour fournir des réponses explicites ou catégoriques à vos questions. Il transforme plutôt vos questions en demandes API qui sont distribuées aux différents services informatiques officiellement administrés par l'EPFL. Son but est uniquement de collecter et de recommander des références pertinentes à des contenus que vous pouvez explorer pour vous aider à répondre à vos questions.
Explore les implications de l'hypothèse de marché efficace, les raisons de l'efficacité du marché, les anomalies, la performance des fonds communs de placement et les modèles factoriels de mesure de la performance.
Explore l'importance de la courbe des rendements dans la prévision des tendances économiques et des récessions en fonction de la relation entre les rendements des bons du Trésor à court et à long terme.
Explore le chaos dans les théories quantiques des champs, en se concentrant sur la symétrie conforme, les coefficients OPE et l'universalité de la matrice aléatoire.
Explore l'arbitrage, les mesures de martingale et l'exhaustivité du marché dans des modèles multipériodes, en se concentrant sur les stratégies de tarification et de couverture.
Couvre le modèle de tarification des immobilisations, lestimation des bêtas, les preuves empiriques sur les rendements par rapport à la bêta, les contraintes de vente courte et le choix optimal du portefeuille.
Explore l'évaluation neutre du risque pour les titres négociés, les dérivés, la couverture, la tarification des obligations et les contrats à terme sur les marchés financiers.
Couvre les bases des produits dérivés, y compris la couverture, l'effet de levier, les spreads, les paiements et les modèles de tarification des actifs sous-jacents.
