Processus stochastique

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Séances de cours associées (32)

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Théorème d'arrêt facultatif: preuve et applications

Couvre le théorème d'arrêt facultatif pour martingales, fournissant une preuve détaillée et discutant de ses implications.

Génération gaussienne conditionnelle

Explore la génération de distributions gaussiennes multivariées et les défis de la factorisation des matrices de covariance.

Fourier Transform et densités spectrales

Couvre la transformation de Fourier, les densités spectrales, le théorème Wiener-Khinchin et les processus stochastiques.

Martingales et Brownian Motion: Dérive et heure de sortie

Explore le mouvement brownien avec la dérive, les probabilités de sortie et les temps de sortie moyens des intervalles.

Martingales et Brownian Motion: Trois Théorèmes d'arrêt

Explore trois théorèmes d'arrêt dans martingales et Brownian motion.

Sub- et Supermartingales: Théorie et applications

Explore les sous-martingales et les supermartingales, les temps d'arrêt et leurs applications dans les processus stochastiques.

Théorème de la décomposition de Doob

Couvre le théorème de décomposition de Doob pour les sous-martingales et explore les propriétés des mouvements browniens, la variation quadratique et les martingales continues.

Théorème d'arrêt facultatif

Explore les temps d'arrêt, le théorème d'arrêt optionnel, les variables aléatoires mesurables F et les martingales.

Martingales et Brownian Motion

Discute de la convergence, des martingales, du mouvement brownien, des lois communes, des procédures de test et des temps d'arrêt.

Levy Vols & Brownian Motion

Explore Levy Flights et Brownian Motion, en mettant l'accent sur les distributions de probabilités et les divergences dans le temps de décalage.