Processus de Lévy

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Levy Vols & Brownian Motion

Explore Levy Flights et Brownian Motion, en mettant l'accent sur les distributions de probabilités et les divergences dans le temps de décalage.

Vols de levy et théorème de limite centrale

Couvre les vols Levy, Central Limit Theorem et Mesoscopique Master Equation avec des taux de transition dans un système d'assurance.

Martingales et Brownian Motion: Dérive et heure de sortie

Explore le mouvement brownien avec la dérive, les probabilités de sortie et les temps de sortie moyens des intervalles.

Génération gaussienne conditionnelle

Explore la génération de distributions gaussiennes multivariées et les défis de la factorisation des matrices de covariance.

Formule de Taylor : Interprétation et demandes

Couvre la formule du Taylor, son interprétation et ses applications en mathématiques.

Dérivabilité sur un intervalle : Théorème de Rolle

Couvre la dérivation sur un intervalle, y compris le théorème de Rolle et les applications pratiques dans l'analyse des fonctions.

Équations différentielles stochastiques

Couvre les équations différentielles stochastiques, l'accroissement Wiener, le lemma d'Ito, et l'intégration du bruit blanc dans la modélisation financière.

Stratégie en matière de TI : Processus des meilleures pratiques

Explore les meilleures pratiques des processus informatiques, y compris les cadres ITIL 4 et COBIT 2019.

Balances du génie chimique

Couvre les principes des bilans de génie chimique dans les processus à deux unités à l'état stable.

Fourier Transform et densités spectrales

Couvre la transformation de Fourier, les densités spectrales, le théorème Wiener-Khinchin et les processus stochastiques.