Concept
Mathématiques financières
Séances de cours associées (42)
Stratégies de trading : Mesurer la dynamique du marché
Explore les stratégies de trading en finance mathématique, en testant les modèles scientifiques et les défis des marchés non stationnaires.
Applications : Modèles et prix Markov
Explore les applications des modèles de Markov en finance, en se concentrant sur la tarification des produits dérivés et la neutralisation des risques.
Contrôle optimal stochastique: Théorème de Martingale
Explore le contrôle optimal stochastique, mettant l'accent sur la consommation et l'investissement optimaux, le théorème de représentation de Martingale et le théorème de vérification.
Prix des actifs: Théorèmes fondamentaux
Couvre les théories fondamentales de la tarification des actifs, y compris l'EMM, les stratégies d'autofinancement, la tarification sans risque et l'exhaustivité des marchés.
Théorie de la tarification des actifs: prix d'arbitrage dynamique
Couvre le premier théorème de la tarification des actifs, des portefeuilles d'autofinancement, de la réplication, des équations de Kolmogorov et des stratégies de tarification.
Prix et réplication binomiales
Explore la tarification binomiale, la réplication des gains et l'interprétation des prix dans un monde sans risque.
Méthodologie pour les questions mondiales : vulnérabilité énergétique
Examine la méthodologie d'analyse de la vulnérabilité énergétique dans les enjeux mondiaux, en mettant l'accent sur les évaluations qualitatives et quantitatives.
Modèle global : consommation et prix
Couvre un modèle mondial avec deux pays, la consommation, les prix et la compensation du marché.
Choix de portefeuille avec contraintes de levier
Explore le choix optimal du portefeuille avec les contraintes de levier, la ligne de marché de la sécurité, l'alpha, les preuves empiriques, les limitations CAPM, les extensions APT et les informations financières modernes.
Évaluation et couverture multi-périodes
Explore l'arbitrage, les mesures de martingale et l'exhaustivité du marché dans des modèles multipériodes, en se concentrant sur les stratégies de tarification et de couverture.