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Girsanov: Martingales et le mouvement brownien
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Martingale Convergence
Explore la convergence martingale, en discutant des conditions de convergence et de variance des martingales.
La Martingale de Doob
Couvre le concept de martingale de Doob et ses propriétés, y compris l'intégrabilité et le théorème de convergence.
Martingale Théorème de la convergence
Explique le théorème de convergence martingale et ses applications dans la théorie des probabilités.
Sub- et Supermartingales: Théorie et applications
Explore les sous-martingales et les supermartingales, les temps d'arrêt et leurs applications dans les processus stochastiques.
Martingale Théorème de la convergence
Couvre la preuve du théorème de convergence martingale et de la convergence de la séquence martingale presque sûrement.
Théorème de convergence de Martingale: Preuve et temps d'arrêt
Explore la preuve du théorème de convergence de martingale et le concept de temps d'arrêt dans les martingales intégrables carrées.
Martingales et Brownian Motion Construction
Explore la construction du mouvement brownien avec des trajectoires continues et la dimension de son zéro.
Martingales et intégration stochastique
Couvre les martingales, l'intégration stochastique et les processus de localisation en utilisant les temps d'arrêt.
Prix des actifs: Théorèmes fondamentaux
Couvre les théories fondamentales de la tarification des actifs, y compris l'EMM, les stratégies d'autofinancement, la tarification sans risque et l'exhaustivité des marchés.
Intégrale stochastique: Continuité de l'isométrie
Couvre les intégrales stochastiques, mettant l'accent sur les propriétés isométriques et de continuité dans les martingales et les différents espaces.