Concept
Portefeuille (finance)
Séances de cours associées (74)
Principes de Finance : Optimisation de Portefeuille et CAPM
Explore l'optimisation de portefeuille, la frontière efficace, CAPM, et la gestion des risques dans la finance.
Théorie du portefeuille : Stratégie de parité des risques
Explore la théorie du portefeuille en mettant l'accent sur la stratégie de parité des risques, en discutant de l'allocation d'actifs proportionnelle à l'inverse de la volatilité et en comparant différents portefeuilles diversifiés.
Les modèles factoriels dans la finance
Explore les modèles factoriels en finance, couvrant les portefeuilles de moyenne variance, les anomalies de taille et de valeur et les stratégies de momentum.
Clustering de données efficace
Couvre l'exploitation efficace des données grâce à des méthodes de clustering et à l'optimisation des rendements du marché à l'aide du clustering d'actifs.
Optimisation du portefeuille : risque et rendement
Explore le compromis entre le risque et le rendement des portefeuilles, les avantages de la diversification et l'impact de la corrélation sur le risque du portefeuille.
Choix de portefeuille dynamique
Explore le choix dynamique du portefeuille avec des opportunités variables dans le temps et des coûts de transaction, en fournissant des stratégies optimales et des informations empiriques.
Théorie du portefeuille à variation moyenne
Explore les portefeuilles à moyenne variance, les modèles factoriels et l'efficacité du marché dans la gestion des investissements.
Principes de la finance : portefeuilles efficaces et gestion des risques
Explore les portefeuilles efficaces, la gestion des risques et le modèle CAPM en finance.
Investissements : Sélection de portefeuilles et tarification des actifs
Couvre la sélection de portefeuille, la tarification des actifs, l'efficacité du marché et la gestion des risques dans les investissements.
Portefeuille efficace : CAPM Application
Explore les portefeuilles efficaces et le modèle CAPM en finance, en analysant les risques, les rendements et les relations de marché.