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Applications : Modèles et prix Markov

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Évaluation des obligations et taux au comptant

Explore l'évaluation des obligations et les taux au comptant, montrant comment les prix du marché reflètent les rendements requis par les investisseurs.

Taux d'intérêt et contrats: Durée et convexité

Explore la durée et la convexité des modèles de taux d'intérêt pour la couverture de portefeuille d'obligations.

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Couvre les contrats à terme sur taux d'intérêt, le marquage sur le marché, l'ajustement de la convexité et le modèle Vasiček.

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Explore les modèles à taux court, y compris Vasiček et CIR, les prix des obligations d'affine et les modèles inhomogènes dans le temps.