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Théorème d'arrêt facultatif

Explore les temps d'arrêt, le théorème d'arrêt optionnel, les variables aléatoires mesurables F et les martingales.

Théorème d'arrêt facultatif: preuve et applications

Couvre le théorème d'arrêt facultatif pour martingales, fournissant une preuve détaillée et discutant de ses implications.

Dérivés américains : prix et couverture

Explore les stratégies américaines de tarification, de couverture et de réplication des produits dérivés sur les marchés financiers.

Sub- et Supermartingales: Théorie et applications

Explore les sous-martingales et les supermartingales, les temps d'arrêt et leurs applications dans les processus stochastiques.

Martingale Transformes

Explore les transformations martingales, leur capacité d'adaptation aux filtrations, à l'interprétation et à l'application pour prédire les résultats futurs.

Principe de réflexion : Preuve et observations

Couvre le principe de réflexion et l'écriture martingale en simples promenades symétriques au hasard.

Martingales et Brownian Motion: Trois Théorèmes d'arrêt

Explore trois théorèmes d'arrêt dans martingales et Brownian motion.

Sans titre

Théorème d'arrêt optionnel : Martingales et Stepping Times

Explore le théorème optionnel d'arrêt pour martingales et les temps de pas, en mettant l'accent sur ses applications et implications.

Méthodes d'optimisation

Couvre les méthodes d'optimisation, les algorithmes de chemin central, les conditions d'optimisation et la méthode de Newton.