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Plonge dans la volatilité implicite, la volatilité historique, les implications de la tarification des options et divers modèles de volatilité dans l'innovation financière.
Couvre les compromis en matière de risque et de rendement dans les portefeuilles, les avantages de la diversification et la frontière efficace avec de multiples actifs.
Explore le compromis entre le risque et le rendement des portefeuilles, les avantages de la diversification et l'impact de la corrélation sur le risque du portefeuille.
Explore les prévisions dans l'analyse des séries chronologiques, les processus de mémoire longue et les modèles ARCH pour la modélisation de la volatilité.
Couvre la modélisation de la volatilité dans la gestion des risques, y compris l'ARMA, l'ARCH, les modèles GARCH, la représentation causale et la prévision.
Explore les contrats énergétiques, les marchés au comptant et les stratégies de gestion des risques dans le cadre de la restructuration et de la déréglementation du système électrique.
