Martingale Théorème de la convergence

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Théorème de convergence de Martingale : preuve et résumé

Couvre la preuve et le résumé du théorème de convergence martingale, en se concentrant sur les conditions d'existence d'une variable aléatoire.

Théorème de convergence de Martingale: Preuve et temps d'arrêt

Explore la preuve du théorème de convergence de martingale et le concept de temps d'arrêt dans les martingales intégrables carrées.

Théorème d'arrêt facultatif: preuve et applications

Couvre le théorème d'arrêt facultatif pour martingales, fournissant une preuve détaillée et discutant de ses implications.

Sub- et Supermartingales: Théorie et applications

Explore les sous-martingales et les supermartingales, les temps d'arrêt et leurs applications dans les processus stochastiques.

Martingale Convergence

Explore la convergence martingale, en discutant des conditions de convergence et de variance des martingales.

La Martingale de Doob

Couvre le concept de martingale de Doob et ses propriétés, y compris l'intégrabilité et le théorème de convergence.

Théorème de la décomposition de Doob

Couvre le théorème de décomposition de Doob pour les sous-martingales et explore les propriétés des mouvements browniens, la variation quadratique et les martingales continues.

Théorème d'arrêt optionnel : Martingales et Stepping Times

Explore le théorème optionnel d'arrêt pour martingales et les temps de pas, en mettant l'accent sur ses applications et implications.

Martingale Théorème de la convergence

Explique le théorème de convergence martingale et ses applications dans la théorie des probabilités.

Théorèmes de convergence de Martingale

Explore la convergence des martingales dans des conditions spécifiques et prévoit des sujets à venir sur les théorèmes et les inégalités martingales.