Théorème d'arrêt optionnel : Martingales et Stepping Times

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Théorème d'arrêt facultatif: preuve et applications

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Théorème de convergence de Martingale: Preuve et temps d'arrêt

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Théorème de convergence de Martingale : preuve et résumé

Couvre la preuve et le résumé du théorème de convergence martingale, en se concentrant sur les conditions d'existence d'une variable aléatoire.

Martingale Théorème de la convergence

Couvre la preuve du théorème de convergence martingale et de la convergence de la séquence martingale presque sûrement.

Sub- et Supermartingales: Théorie et applications

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Théorème d'arrêt facultatif

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Martingale Convergence

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Théorème de Girsanov: Simulation numérique des SDE

Couvre le Théorème de Girsanov, mesures absolument continues, et simulation numérique des équations différentielles stochastiques (EDD) avec applications en finance.

Principe de réflexion : Preuve et observations

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La Martingale de Doob

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